본문 바로가기

전체 글

 (52)
Trading bot 업데이트 (2) 오늘 모의투자를 돌린 결과 수익이 발생했다.퀀트 전략으로 수익을 먹는 날이라 좋지만, 체결 내역이 번잡하고 내가 생각한 트레이딩이 아니다..그리고 백테스팅으로는 손실을 보는 날인데 왜 차이가 나지... 내 통제를 벗어난 전략을 좋아하다가 주화입마에 빠질 수 있으니 봇을 계속 최적화 하려 한다.백테스팅, 모의투자, 실제투자의 괴리를 줄이기 위해 할 일이 많다.   트레이딩 봇을 돌려보니 생각보다 자잘한 에러가 많고 큼직한 이슈도 많다.빠른 안정화를 위해 교육 중에 최대한 많이 처리해두려 한다. 바쁘다..  문제1. 호가와 체결을 고려해야 하는 모의 투자백테스팅에서는 호가를 신경쓰지 않고 올매수, 올매도가 가능하다는 가정이라 심플하지만실제 호가를 반영한 모의 투자에서는 생각만큼 깔끔하게 체결이 되지 않는다...
Trading bot 업데이트 (1) 최근 트레이더 친구에게 투운사 공부를 해보라는 권유도 있고,법과 이론을 다시 공부할 겸 투자자산운용사 자격증을 따보려 한다. 12년 전. 고등학교 1학년 때 펀드투자상담사 자격증을 땄는데, 그때 이후로 개편된 내용을 다시 공부한다.고등학교 떄는 정말 경제 공부가 좋아서 문과를 선택했었는데, 경제의 기초 수요 공급을 생각하지 않은 판단 미스였다.그떄까지만 해도 문과도 나름 낭만이 있었는데, 요즘에는 조롱의 대상으로 바뀐 거 같아 안타깝다... 우울하다면 과거에 사는 것이고, 불안하다면 미래에 사는 것이며평온하다면 현재를 사는 것이라는 노자의 말씀대로지금 내가 할 수 있는 일에만 집중하려 한다. 시스템 트레이딩 파이팅. 최근에 전략 최적화에 집중을 하면서도, Trading bot 에러를 수정하고 있었다.디버..
매매 전략 업데이트 (1) 대체 거래소 등장 이슈로 머리가 아프다.확보했던 실시간 데이터를 기반으로 한 전략도 다시 수립해야하고,LS증권 / 대신증권 API 변경 내역 반영하고 에러 디버깅도 해야한다. 데이터 ETL, 트레이딩 봇, 백테스팅의 각 프로세스의 연동을 바퀴가 세모라도 굴려보자는 마인드로 했는데대체 거래소 떄문에 모두 재정비해야한다... 아...  백테스팅 매매 내역을 기반으로 전략을 업데이트한다.3월부터 반영될 대체 거래소를 생각하여 시간대에 영향을 받지 않는 내역만 반영한다.No.전략 업데이트 리스트1라인 매매 적용- 당일 고가 돌파 실패 or 횡보 시 매매 X2테마 선정 로직 업데이트3테마 선정 인자 최적화- Parameter Optimization4Scoring 로직 업데이트 - 시가총액 가중치 추가 5대장주 변..
Backtesting Debugging (6) 이딴게 왜 일상 블로그냐고 물어본 동생이 있었는데,이게 일상이라고 말해줬다...  2025-1-14- Total Trades: 3- Winning Trades: 1- Win Rate: 33.33%- Total Profit: -3.13% 시간대Backtesting  종목Backtesting 종목 후보매매 복기9:45A460930- 현대힘스조선기자재- A460930 : 현대힘스- A333430: 일승일승을 매매 했으면 더 처참히 깨졌을 것.테마 선정 자체의 문제로 보이는데,장초반에는 테마 선정 latency (10분)을 제하는건 어떨까?11:10A042660- 한화오션방위산업/전쟁 및 테러- A042660 : 한화오션- A272210 : 한화시스템- A064350 : 현대로템위에서부터 한화오션, 한회시스템,..
Backtesting Debugging (5) 원래도 원피스를 좋아하는데, 점점 마지막이 다가올수록 심오해져서 분석 유튜브를 보는 재미에 빠졌다. 다양한 에피소드와 메시지가 있지만, 만화를 관통하는 주제는 자유와 꿈이 아닐까 생각한다. 원피스적 사고를 하다보니 사람들을 만나면 꿈이 뭐냐고 묻기도 하고, 내 꿈은 뭐였는지 다시 생각해보기도 한다.파트장님 태스크 리더님이랑 점심 먹다가 꿈이 뭐냐 물어보니, 진지하게 답변도 해주시더라 Scoring 로직 최적화로 수익 극대화를 하려 했지만 생각만큼 쉽지 않다.특정 일자에 맞춰 최적화 시, side-effect가 발생해버린다.또, 특정 가중치만 최적화를 하기에는 다른 가중치도 많기에 날 잡고 일괄 Parameter optimization 작업이 필요할 듯 하다. 전략의 핵심은 국장에서 말하는 소위 '끼' 있..
Backtesting Debugging (4) 주말에 놀러갔다가, 왜 프로젝트를 열심히 하냐고 물으신 분이 있다.하다보니 관성이 붙었다라고 대답은 했지만,왜 다시 열심히 하게 됐더라 생각을 하다가 1년 전에 뉴스를 본 게 떠올랐다. 은행 1원 인증 프로세스를 자동화하는 프로그램을 만들어서일주일에 노리스크 10만원을 벌었다는 사나이의 이야기이다.혼자 상상만 하고 친구들이랑 장난으로 애기하던 걸 진짜 실천한 사람이 있었다.불법이 아닐지라도 멋진 일은 아니지만, 이 사나이의 결단력과 실천력에 감탄했다.가끔 이 사나이가 생각나면 침대에서 폰 보고 밍기적거리다가도 일어나서 코딩을 하게 된다.Filtering의 조건 1개를 제한 결과, 수익률은 늘었지만 전체 매매 내역에 영향을 주었다.각 영향을 파악해, 손실 최소화 & 수익 극대화 전략을 정비한다. 필터링 조..
Backtesting Debugging (3) 트레이딩을 처음 배우기 시작할 때, 하지말아야 할 실수도 많이하고 계좌에 마이너스도 좀 찍혔다.코인 선물에 도박처럼 빠져서 페페, 시바이누 같은 밈코인에 고레버 박아서 밤 새우기도 하고,리딩방 혹해서 가입비 내고 들어가서 원숭이 매매도 하고, 누구 대박 났다 하면 배 아파하기도 하고.. 그렇게 몸통 박치기로 배우다보니, 트레이딩에서 제일 중요한 건 심법인 걸 깨달아간다.내가 준비가 되었다면, 올라도 기회, 내려도 기회, 횡보해도 기회이고내가 준비가 안 되었다면, 항상 위기이다. 성공할 거라는 확신이 있어서 프로젝트를 하는 건 아니다.불안하지만, 아무 것도 안 하면 아무 일도 일어나지 않는 건 안다.불안할수록 펜을 꽉 쥐도록 하자지난 개발에서 인사이트와 디버깅 환경을 정비했고,이번 PR에서는 이를 기반으로..
Backtesting Debugging (2) 여행 갔다가 집으로 돌아오니 지금은 황량해진 테라리움에 새싹이 생겼다.야식으로 깎아 먹은게 감이었는지 사과였는지 기억은 안 나지만, 다 먹고 씨앗을 심었다.  애가 다 클 때 쯤이면 내 시스템도 어느정도 결실을 맺지 않을까Parameter Optimization, Refactoring, Error handling을 했고전략을 상세 분석하여 고도화 하는 작업이 필요하다. 우선, 수익을 최대화 하고자 손실을 최소화 하는 방향으로 접근한다.- 전략을 일자별로 그루핑한 결과, 아래 빨간색 표시한 부분을 우선적으로 체크하고자 한다. 2024-12-12 : -4.4%9:40에 signal이 발생하여 디앤디파마텍을 매수했고, 손절가까지 넘어가서 묵직하게 손실을 봤다.  가설1. 매수 신호 발생 이후, 지속적으로 해당..

티스토리툴바