Backtesting Debugging (3)

트레이딩을 처음 배우기 시작할 때, 하지말아야 할 실수도 많이하고 계좌에 마이너스도 좀 찍혔다.

코인 선물에 도박처럼 빠져서 페페, 시바이누 같은 밈코인에 고레버 박아서 밤 새우기도 하고,

리딩방 혹해서 가입비 내고 들어가서 원숭이 매매도 하고, 누구 대박 났다 하면 배 아파하기도 하고..

 

그렇게 몸통 박치기로 배우다보니, 트레이딩에서 제일 중요한 건 심법인 걸 깨달아간다.

내가 준비가 되었다면, 올라도 기회, 내려도 기회, 횡보해도 기회이고

내가 준비가 안 되었다면, 항상 위기이다.

 

성공할 거라는 확신이 있어서 프로젝트를 하는 건 아니다.

불안하지만, 아무 것도 안 하면 아무 일도 일어나지 않는 건 안다.

불안할수록 펜을 꽉 쥐도록 하자

계좌랑 매매내역 못 까면 개인적으로 다 사기꾼이라 생각한다. 이힛 형님은 그렇지 않아서 구독하고 경청 중이다.

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지난 개발에서 인사이트와 디버깅 환경을 정비했고,

이번 PR에서는 이를 기반으로 데이터를 상세히 체크하고 A/B 테스트를 진행한다.

 

1) 무엇을 매매했어야 하는가?

2024-12-12 에는 디앤디파마텍이 아닌, 펩트론을 매매했어야 했다.

 

2) 왜 매매를 못 했는가?

- 종목선정 시, Filtering & Scoring 로직을 적용한다.

- Filteirng 에서 막혔는지, Scoring에서 막혔는지 체크가 필요하다.

 

디버깅 결과

 

필터링 조건에서 일봉 기준 변동성을 시장 변동성과 대비하는 조건이 있다.

직관으로도 해당 조건은 불필요한 것 같다. 최근에 시장보다 구렸다고 반등 못 하리란 법도 없고

내가 설계한 전략은 단타 데이 트레이딩 베이스니까.

 

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해당 조건을 제한 결과 수익률, 승률이 상승했다.

	Before	After
Working Days	32	32
Total Trades	57	72
Winning Trades	24	33
Win Rate	42.11%	45.83%
Total Profit	48.20%	61.90%

아직 slippage 계산, 분할 매수/매도는 적용되지 않았지만 꽤 괜찮아 보인다.