Backtesting Debugging (2)

여행 갔다가 집으로 돌아오니 지금은 황량해진 테라리움에 새싹이 생겼다.

야식으로 깎아 먹은게 감이었는지 사과였는지 기억은 안 나지만, 다 먹고 씨앗을 심었다.

애가 다 클 때 쯤이면 내 시스템도 어느정도 결실을 맺지 않을까

Parameter Optimization, Refactoring, Error handling을 했고

전략을 상세 분석하여 고도화 하는 작업이 필요하다.

우선, 수익을 최대화 하고자 손실을 최소화 하는 방향으로 접근한다.

- 전략을 일자별로 그루핑한 결과, 아래 빨간색 표시한 부분을 우선적으로 체크하고자 한다.

2024-12-12 : -4.4%

9:40에 signal이 발생하여 디앤디파마텍을 매수했고, 손절가까지 넘어가서 묵직하게 손실을 봤다.

- 백테스팅 시, 선정 종목이 1회 발생한 경우에 대한 예외 처리가 되어 있지 않다.

- 예외 처리를 하지 않아 손절가까지 처리하지 않은 내역을 업데이트하여, 24/12/12 매매 내역의 손실 비율을 줄였다.

- 예외 처리가 백테스팅에 적용 되었고, 트레이딩 뷰에서 해당 시간대를 파악하여 수치에 이상치가 없는지 확인 완료

- 그런데, 24/12/12의 손실은 줄었지만 다른 일자에도 side-effect가 생겨버려서 전체 수익률과 승률이 감소했다.

- Filtering & Scroing 결과를 디버깅 한 결과, 해당 테마에서 디엔파마텍이 아닌 펩트론을 매매했어야 한다.

- Filtering & Scoring 로직 업데이트 필요.

- 다른 주식의 당일 결과를 이미 아는데, 굳이 해당 주식으로 샀팔샀팔 하는 매매 차력쇼를 할 필요가 없었다.

1) 무엇을 살 것인가 -> 2)언제 살 것인가 -> 3) 언제 팔 것인가

- 심플하게 1번부터 생각했어야 했다. 3번에 집중하다보니 삽질을 하고 주화입마에 빠질 뻔했다..

주말 하루 삽질했지만, 통제가 안되는 전략은 나의 것이 아니기에 아쉬워하지 말자..

의도와 다르게 오른 수익률은, 의도와 다르게 내려갈 수도 있다.

백테스팅 결과를 분석할 때마다 print로 수치 찍는 디버깅이 힘들다.

시각화, 수치화를 지원하는 FE라도 작성하면 디버깅이 쉬울 것 같지만

1인 개발이고 FE는 후순위이기에 잠시 미루자. + FE 경험이 허접해서, 하려면 프론티어 기술 스택을 다시 배워야 한다.

Do What You Cant