Backtesting Debugging (5)

원래도 원피스를 좋아하는데, 점점 마지막이 다가올수록 심오해져서 분석 유튜브를 보는 재미에 빠졌다.

다양한 에피소드와 메시지가 있지만, 만화를 관통하는 주제는 자유와 꿈이 아닐까 생각한다.

원피스적 사고를 하다보니 사람들을 만나면 꿈이 뭐냐고 묻기도 하고, 내 꿈은 뭐였는지 다시 생각해보기도 한다.

파트장님 태스크 리더님이랑 점심 먹다가 꿈이 뭐냐 물어보니, 진지하게 답변도 해주시더라

Scoring 로직 최적화로 수익 극대화를 하려 했지만 생각만큼 쉽지 않다.

특정 일자에 맞춰 최적화 시, side-effect가 발생해버린다.

또, 특정 가중치만 최적화를 하기에는 다른 가중치도 많기에 날 잡고 일괄 Parameter optimization 작업이 필요할 듯 하다.

전략의 핵심은 국장에서 말하는 소위 '끼' 있는 종목을 매매 한다인데, 관련 가중치를 변경한 결과는 아래와 같다.

일단 다른 매매 내역을 체크하며 Parameter optimization은 추후로 미루도록 한다. 주말에 배치 돌려야 한다.

한 번의 매매로 묵직하게 손절을 했다.

당일 대안이 있던 종목은 없었기에, 고려아연 차트만 봐도 충분할 듯 하다.

장초 장대음봉에서 생성된 고가를 못 뚫고, 횡보하다가 끝났다.

당일 고가 기준 라인 매매 로직이 필요하다.

4번의 매매가 모두 손실이다.

시간대	Backtesting 종목	Backtesting 종목 후보	매매 복기
11:00	A084650 - 랩지노믹스	의료기기 - A084650: 랩지노믹스	필터링 된 나노엔텍도 체크해봤지만, 이걸 샀으면 더 손실이다. 큰 손실은 아니니 패스. 테마 선정 자체 미스
11:55	A277810 - 레인보우로보틱스	로봇 (산업용/협동로봇 등) - A277810: 레인보우로보틱스	묵직하게 손실. 그런데, 11:55 이후에는 의료기기, 방위산업으로 테마가 변경됨. 대장주가 바뀐 경우 외에도, top_theme, stock_list에 이전 주식이 없으면 매도하도록 변경을 해보자 - theme가 변경되어도 stock_list는 동일할 수 있다)
12:35	A042660 - 한화오션	방위산업/전쟁 및 테러 - A042660: 한화오션 - A012450: 한화에어로스페이스 - A272210: 한화시스템 - A064350: 현대로템	종목 잘 골랐는데, 왜 바로 팔았을까... 12:55 디버깅 필요
12:55	A012450	드론 - A272210: 한화시스템 - A012450: 한화에어로스페이스	테마가 바뀌었고, 해당 테마에 한화오션이 포함되어 있지 않다. top theme 선정 로직도 디버깅 & 최적화 필요

테마 선정 로직 떄문에 손실을 본 매매.

주식의 테마 파악은 외부 API 의존성이 있기에 튜닝이 어렵지만,

그날의 주도 테마 계산은 최적화를 할 수 있다.

TODO

1. Scoring : parameter optimization (batch process)

2. 주도 테마 선정 로직 디버깅 & 최적화

Do What You Cant