Backtesting Debugging (6)

이딴게 왜 일상 블로그냐고 물어본 동생이 있었는데,

이게 일상이라고 말해줬다...

 

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2025-1-14
- Total Trades: 3
- Winning Trades: 1
- Win Rate: 33.33%
- Total Profit: -3.13%

 

시간대	Backtesting  종목	Backtesting 종목 후보	매매 복기
9:45	A460930 - 현대힘스	조선기자재 - A460930 : 현대힘스 - A333430: 일승	일승을 매매 했으면 더 처참히 깨졌을 것. 테마 선정 자체의 문제로 보이는데, 장초반에는 테마 선정 latency (10분)을 제하는건 어떨까?
11:10	A042660 - 한화오션	방위산업/전쟁 및 테러 - A042660 : 한화오션 - A272210 : 한화시스템 - A064350 : 현대로템	위에서부터 한화오션, 한회시스템, 현대로템. 신기하게 차트 흐름이 똑같네. 이번 분석의 목표인 무엇을 매매해야 하는가가 아닌, 언제 샀팔 해야 하는가로 포커스를 맞추어야 하니 패스.
13:55	A064350 - 현대로템	방위산업/전쟁 및 테러 - A064350 : 현대로템	한화오션, 한화시스템에 Dead Cross 발생해서 분봉 기준 필터링됨. 현대로템도 잠깐 시그널 발생 이후 정리됨. 패스.

 

Insight

1) 장 초반 테마 선정 latency 제외

- 테마 선정 latency를 10분으로 두어, 빈번한 테마 교체/대장주 교체로 인한 손실과 슬리피지를 막을 수 있다는 장점이 있지만, 장초반 급등에 대한 대응이 늦어지는 것은 아쉬운 부분이다.

- A/B 테스트 필요

 

 

2) 이동평균선 최적화 시도 필요

 

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2025-1-15
- Total Trades: 1
- Winning Trades: 0
- Win Rate: 0%
- Total Profit: -3.5%

 

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9:25	A094360 - 칩스앤미디어	시스템반도체 -> 메타버스 - A094360 : 칩스앤미디어	트뷰로 체크한 5분봉 기준 RSI에서는 매수 시점 RSI가 98로 매우 높다. RSI 데이터를 생성했다면 매수를 안 했을 것. 전일 데이터도 확보하는 프로세스가 필요하다.

 

Insight

1) 전일 데이터 확보하여 RSI & 이동평균선 데이터 확보하기

- 장초에 매매가 달라진다면 조건문을 추가해야 할 일

- RSI, 이동평균선, 데드크로스 조건 눈 감고 매매하는 건 아닌듯..

 

 

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2025-1-21
- Total Trades: 2
- Winning Trades: 0
- Win Rate: 0%
- Total Profit: -3.67%

시간대	Backtesting  종목	Backtesting 종목 후보	매매 복기
9:25	A098460 - 고영	시스템반도체 - A098460 : 고영 - A042700 : 한미반도체	이것도 1/14 매매와 동일하게, 장 초반에 설거지 당했다 전일 상한가 쳤던 종목이다. RSI 데이터를 확보했으면 장초에 매매하지 않았을텐데.. 그런데, 상한가를 친 종목이면 장초에 다 매매를 못하지 않나? 시간대별 세분화 된 매매 조건이 필요하다. -> 3/3 부터 대체거래소 출범으로 시간대별 필터링을 다시 짜야될텐데?  -> 후순위 작업으로 보류
12:00	A108490 - 로보티즈	지능형로봇/인공지능(AI) - A108490: 로보티즈 - A098460: 고영 - A012450: 한화에어로스페이스	순서대로 로보티즈, 고영, 한화에어로스페이스 고영을 샀어야 했다. 산 것을 그대로 들고 있어야 했다. 이후 대장주(12:40)가 고영인데 왜 반영되지 않았지? -> 손절한 종목은 그날 매매하지 않는 조건을 추가한 것에 걸려서 -> 장초에 손절하지 않고 똑바로 매매했으면 됐을 일

Insight

1) 장초 급등 종목에 대한 매매 로직 세분화 필요

 

 

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2025-1-24
- Total Trades: 6
- Winning Trades: 1
- Win Rate: 16.67%
- Total Profit: -5.32%

시간대	Backtesting  종목	Backtesting 종목 후보	매매 복기
9:25	A007660 - 이수페타시스	코리아 밸류업 지수 - A007660: 이수페타시스 - A012450: 한화에어로스페이스 - A042700: 한미반도체 - A267260: HD현대일렉트릭 - A403870: HPSP	매수 후 바로, 하락빔을 맞았고 + HPSP와 교체당함.
9:35	A403870 - HPSP	코리아 밸류업 지수 - A007660: 이수페타시스 - A012450: 한화에어로스페이스 - A403870: HPSP	HPSP, 이수페타시스의 차트는 비슷함. Scoring 로직에 차별화 두기 어려움.
9:50	A007660 - 이수페타시스	우주항공산업(누리호/인공위성 등) - A007660: 이수페타시스 - A012450: 한화에어로스페이스 - A064350: 현대로템 - A079550: LIG넥스원	이수페타시스 제외하고 전부 횡보.
10:25	A012450 - 한화에어로스페이스	우주항공산업(누리호/인공위성 등) - A007660: 이수페타시스 - A012450: 한화에어로스페이스 - A064350: 현대로템 - A079550: LIG넥스원	근소하게 이수페타시스가 한화에어로스페이스를 따버림. Scoring 로직 변경 필요 -> 거래대금 가중치 추가?
11:05	A050890 - 쏠리드	5G - A007660: 이수페타시스 - A050890: 쏠리드	쏠리드는 18.98% 상승 이후 쭉 떨어지는데 왜 샀지?
12:50	A012450 - 한화에어로스페이스	우주항공산업(누리호/인공위성 등) - A007660: 이수페타시스 - A012450: 한화에어로스페이스 - A274090: 켄코아에어로스페이스	-

Insight

1) Scoring 로직 거래대금 가중치 추가 필요

2) 매매 종목이 이후 Top theme의 stock list에 있을 시 가중치 추가 or 추가 로직 고려

 

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2025-2-3
- Total Trades: 2
- Winning Trades: 1
- Win Rate: 50%
- Total Profit: -3.35%

 

시간대	Backtesting  종목	Backtesting 종목 후보	매매 복기
10:05	A033160 - 엠케이전자	HBM - A033160: 엠케이전자 - A098460: 고영	09:58에는 고영이 대장주였지만, 10:03에는 엠케이전자로 변경됨. - 분봉 기준으로 필터링 된 것으로 보임 분봉 기준 이동평균선을 너무 폭넓게 잡아서, 데드크로스 발생 안함  1) 전일 데이터 통합하여 보조지표 추가  2) 이동평균선 기준 좁히기
11:05	A033160 - 엠케이전자	-	그나마 손절 이후 추가 매매를 안 해서, 추가 손실을 막음