분류 전체보기 (54) 썸네일형 리스트형 Trading bot 업데이트 (4) 디버깅은 잡힐 것 같다가도, 사라지지도 않는다.. 마치 사랑 노래 가사 같다...에러 하나를 잡으면 꾸득꾸득 2~3개가 계속 기어나온다.실제 투자 투입 전, 모의 투자를 통해 계좌가 박살나는 사고를 방지할 수 있음에 감사하자. 매매 복기백테스팅 결과는 1.71% 수익인데, 실제 투자 결과는 좀 다르다.금양(A001570)을 14:10에 손절을 했어야 하는데, 실제 투자에서는 손절가를 넘어가도 손절을 하지 않았다. 첫 매수 시 손절가를 설정하는데,백테스팅은 1번의 매수/매도에 모든 수량을 소화할 수 있다고 가정하지만 실제 투자는 그렇지 않다.실제 투자는 수량이 없어 분할 매수/매도를 하고, 오늘은 그 마저도 시스템이 불안정하여 시간 간격을 두고 매수를 했다.그 과정에서 내가 생각한 손절가와, 실제 손절가의.. Trading bot 업데이트 (3) 오늘은 코인 심판의 날이었다. 언젠가 퀀트 고수가 되어서 코인 판에 다시 복수하러 가야하지만 아직은 아니다.정신 못 차리고 잡코인에 몰빵했었더라면, 내 계좌도 오늘 살살 녹았겠지... 매매 복기결론적으로 모의투자에서 수익을 냈지만,모의투자 시스템 안정화 오류로 타점을 놓쳐 원하는만큼 수익을 못 냈다.11.12% 수익을 낼 수 있었는데, 시스템 불안정 이슈로 2% 밖에 수익을 못 냈다.Slack으로 켜둔 주도 테마, 대장주 알람 백테스팅 시각화 결과 에러를 수정했으니 내일은 잘 돌아가겠지.. Trading bot 업데이트 (2) 오늘 모의투자를 돌린 결과 수익이 발생했다.퀀트 전략으로 수익을 먹는 날이라 좋지만, 체결 내역이 번잡하고 내가 생각한 트레이딩이 아니다..그리고 백테스팅으로는 손실을 보는 날인데 왜 차이가 나지... 내 통제를 벗어난 전략을 좋아하다가 주화입마에 빠질 수 있으니 봇을 계속 최적화 하려 한다.백테스팅, 모의투자, 실제투자의 괴리를 줄이기 위해 할 일이 많다. 트레이딩 봇을 돌려보니 생각보다 자잘한 에러가 많고 큼직한 이슈도 많다.빠른 안정화를 위해 교육 중에 최대한 많이 처리해두려 한다. 바쁘다.. 문제1. 호가와 체결을 고려해야 하는 모의 투자백테스팅에서는 호가를 신경쓰지 않고 올매수, 올매도가 가능하다는 가정이라 심플하지만실제 호가를 반영한 모의 투자에서는 생각만큼 깔끔하게 체결이 되지 않는다... Trading bot 업데이트 (1) 최근 트레이더 친구에게 투운사 공부를 해보라는 권유도 있고,법과 이론을 다시 공부할 겸 투자자산운용사 자격증을 따보려 한다. 12년 전. 고등학교 1학년 때 펀드투자상담사 자격증을 땄는데, 그때 이후로 개편된 내용을 다시 공부한다.고등학교 떄는 정말 경제 공부가 좋아서 문과를 선택했었는데, 경제의 기초 수요 공급을 생각하지 않은 판단 미스였다.그떄까지만 해도 문과도 나름 낭만이 있었는데, 요즘에는 조롱의 대상으로 바뀐 거 같아 안타깝다... 우울하다면 과거에 사는 것이고, 불안하다면 미래에 사는 것이며평온하다면 현재를 사는 것이라는 노자의 말씀대로지금 내가 할 수 있는 일에만 집중하려 한다. 시스템 트레이딩 파이팅. 최근에 전략 최적화에 집중을 하면서도, Trading bot 에러를 수정하고 있었다.디버.. 매매 전략 업데이트 (1) 대체 거래소 등장 이슈로 머리가 아프다.확보했던 실시간 데이터를 기반으로 한 전략도 다시 수립해야하고,LS증권 / 대신증권 API 변경 내역 반영하고 에러 디버깅도 해야한다. 데이터 ETL, 트레이딩 봇, 백테스팅의 각 프로세스의 연동을 바퀴가 세모라도 굴려보자는 마인드로 했는데대체 거래소 떄문에 모두 재정비해야한다... 아... 백테스팅 매매 내역을 기반으로 전략을 업데이트한다.3월부터 반영될 대체 거래소를 생각하여 시간대에 영향을 받지 않는 내역만 반영한다.No.전략 업데이트 리스트1라인 매매 적용- 당일 고가 돌파 실패 or 횡보 시 매매 X2테마 선정 로직 업데이트3테마 선정 인자 최적화- Parameter Optimization4Scoring 로직 업데이트 - 시가총액 가중치 추가 5대장주 변.. Backtesting Debugging (6) 이딴게 왜 일상 블로그냐고 물어본 동생이 있었는데,이게 일상이라고 말해줬다... 2025-1-14- Total Trades: 3- Winning Trades: 1- Win Rate: 33.33%- Total Profit: -3.13% 시간대Backtesting 종목Backtesting 종목 후보매매 복기9:45A460930- 현대힘스조선기자재- A460930 : 현대힘스- A333430: 일승일승을 매매 했으면 더 처참히 깨졌을 것.테마 선정 자체의 문제로 보이는데,장초반에는 테마 선정 latency (10분)을 제하는건 어떨까?11:10A042660- 한화오션방위산업/전쟁 및 테러- A042660 : 한화오션- A272210 : 한화시스템- A064350 : 현대로템위에서부터 한화오션, 한회시스템,.. Backtesting Debugging (5) 원래도 원피스를 좋아하는데, 점점 마지막이 다가올수록 심오해져서 분석 유튜브를 보는 재미에 빠졌다. 다양한 에피소드와 메시지가 있지만, 만화를 관통하는 주제는 자유와 꿈이 아닐까 생각한다. 원피스적 사고를 하다보니 사람들을 만나면 꿈이 뭐냐고 묻기도 하고, 내 꿈은 뭐였는지 다시 생각해보기도 한다.파트장님 태스크 리더님이랑 점심 먹다가 꿈이 뭐냐 물어보니, 진지하게 답변도 해주시더라 Scoring 로직 최적화로 수익 극대화를 하려 했지만 생각만큼 쉽지 않다.특정 일자에 맞춰 최적화 시, side-effect가 발생해버린다.또, 특정 가중치만 최적화를 하기에는 다른 가중치도 많기에 날 잡고 일괄 Parameter optimization 작업이 필요할 듯 하다. 전략의 핵심은 국장에서 말하는 소위 '끼' 있.. Backtesting Debugging (4) 주말에 놀러갔다가, 왜 프로젝트를 열심히 하냐고 물으신 분이 있다.하다보니 관성이 붙었다라고 대답은 했지만,왜 다시 열심히 하게 됐더라 생각을 하다가 1년 전에 뉴스를 본 게 떠올랐다. 은행 1원 인증 프로세스를 자동화하는 프로그램을 만들어서일주일에 노리스크 10만원을 벌었다는 사나이의 이야기이다.혼자 상상만 하고 친구들이랑 장난으로 애기하던 걸 진짜 실천한 사람이 있었다.불법이 아닐지라도 멋진 일은 아니지만, 이 사나이의 결단력과 실천력에 감탄했다.가끔 이 사나이가 생각나면 침대에서 폰 보고 밍기적거리다가도 일어나서 코딩을 하게 된다.Filtering의 조건 1개를 제한 결과, 수익률은 늘었지만 전체 매매 내역에 영향을 주었다.각 영향을 파악해, 손실 최소화 & 수익 극대화 전략을 정비한다. 필터링 조.. 이전 1 2 3 4 5 6 7 다음
