대체거래소 첫날과 매매 시간 최적화

지금까지 개발했던 전략이 09:00 ~ 15:20에 정규장에만 매매를 하는 전략이라,

대체 거래소의 프리/애프터 마켓의 시간 변수 등장이 스트레스였다.

근데 막상 까보니 아무 일도 없어서 미뤄왔던 시간대 최적화 작업을 진행한다.

주말과 공휴일에 리팩토링을 많이해서 또 에러가 발생했고,

이걸 장중에 수정하고 다시 프로세스를 실행한다고 백테스팅과 괴리가 생겨 오늘은 모의투자 분석을 스킵한다.

에러 해결을 하며 리팩토링을 진행한 덕에, 코드 가독성이 제법 괜찮아졌다.

오늘의 테마주는 트럼프 황제 폐하의 영향으로 방산주였다.

오후에는 방위산업 테마가 확실하게 시스템에 포착되었지만,

오전에는 우주항공산업(누리호/인공위성)이 테마로 포착되었다.

해당 테마를 구성하는 종목이 유사해서 발생한 문제로 보여, 테마 교체 전략을 업데이트했고 수익률이 증가했다.

1인 개발이라 commit을 깔끔하게 나누지 않아, 수익률 증감은 아래 시간대 최적화에서 후술한다.

처음에 전략을 개발할 때는, 장초에 급등하는 테마/대장주를 판단하기 어려웠다.

이때 손실이 많이 나서 시간대를 제한했었는데 오늘 해당 내용을 최적화해보려고 백테스팅을 돌려봤다.

너무 이른 시간과 늦은 오후에는 매매를 하지 않게 했었는데,

해당 시간대들을 각각 제거하며 백테스팅을 돌려보니 수익률이 증가했다.

처음에는 매수/매도 전략이 부실했고, 지금은 필터링 조건만 20개를 넘으니 전략이 튼실해진 덕분인 듯 하다.

(영업일 40일 기준)

당연히 매매 시간대가 많아져서 매매 건수가 많아졌다.

그렇게 증가한 매매는 승률이 낮았지만, 임팩트가 컸는지 수익률이 대폭 상승했다.

오늘은 간단하게 필터링 조건을 제거하고 백테스팅을 했지만,

다음에는 매매 내역을 데이터 분석하고 최적화 해보려한다.

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