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퀀트 전략 업데이트 (11) : Validate output data 자전거 타고 양재천을 출퇴근하는데 10~15분 정도 걸린다.요즘처럼 벚꽃이 피거나 가을에 단풍이 이쁠 때는 출퇴근 길이 양재천이라 좋다.서울 직장인 중에 가장 행복하게 출퇴근 하는 사람이 아닐까 싶다. 투자 전략 수익 극대화보다 이를 위한 백테스팅 안정화 로직이 우선이다.현재 시스템이 안정적인이 체크 후에 수익 극대화 전략 창출 -> Trading bot 실행으로 간다.  1. 전체 백테스팅 결과와 하루치 백테스팅 결과 대조통합 백테스팅 결과와 하루치 백테스팅 결과를 대조했을 때,일부 일자에서 5분 단위(1 row)로 매수 타이밍이 안 맞는 경우는 있지만 그 외의 경우는 데이터가 정확하다. backtrader 동작 원리를 더 자세하게 뜯어보는 것도 좋지만,5분봉 기준 백테스팅도 1분 단위로 실행하는 실제..
퀀트 전략 업데이트 (10) : Validate input data 요즘 주식 시장도 그렇고 정세가 뒤숭숭하다.트럼프 황제 폐하의 땡깡으로 미장도 스근하게 내려가고, 어제는 윤석열 전하가 폐위되고 국장도 정치 테마주만 움직인다. 이럴 때일수록 스윙 매매가 어렵고, 단타 매매를 빨리 개발해야겠다는 생각이 들고,위기. 위험도 있지만 기회도 있으니 잘 대비해서 기회를 잡으라는 떠나간 세바스찬 소장님의 말씀이 떠오른다.하루치 백테스팅 로직 완성 이후통합 데이터 백테스팅을 돌렸는데, 돌아는 가는데 결과가 이상하다.어떻게 수익이 저렇게 찍히지 하면서 디버깅을 해보니 매수/매도 전략과 백테스팅 클래스에는 문제가 없다.  input으로 사용하는 dataframe이 중복되는 datetime이 있고, validation 로직이 없어 이를 체크하지 못했던게 문제였다.validation 로직..
퀀트 전략 업데이트 (9) : Apply Backtrader 주말에 스포엑스를 갔다왔다.9년 전에 처음 광희 형이 데려갔을 때는 신기하기도 하고 다이빙 업체도 빠이팅이 넘쳤는데 매년 다를 것도 없고, 할인도 강사가랑 차이가 없다.갯민숭달팽이 스티커 받은게 유일한 소득이라 이제 앞으로 갈 일은 없을거 같다.라이브러리를 도입했더라도 기존 코드를 대체하는 건 어렵다.내가 기존에 작성한 전략에 맞게 커스터마이징을 하며 대체하느라 삽집을 꽤 많이했다.   그와 병행하여 데이터 파이프라인 안정화 작업도 진행했다.작업한 건 많은데, 이미 겪었던 오류를 다시 파악해서 해결하고공개하고 싶지 않은 전략 코드라 블로그에 적을 게 오늘은 별로 없다..
퀀트 전략 업데이트 (8) : Vive coding 삐져나온 머리를 살짝 잘랐다가, 바가지 머리가 돼서 또 한쪽을 더 자르다가쥐 파먹은 머리가 됐다가... 어쩔 수 없이 미용실에 갔다. 쪕...Backtrader 적용에 생각보다 시간이 걸렸다.기존에 사용했던 매수/매도 전략을 모두 그대로 반영해야 했고,해당 라이브러리에서 제공하는 클래스와 메소드를 인지하고 예외에 대해서도 대응해야 했기에 코드가 길어졌다. 결론부터 말하면 backtrader 라이브러리 적용은 매우 좋은 선택이었다. 1. 시간 단축은 애매- 아직은 효과가 미미하다. 단일 일자로만 백테스팅을 했고, 복잡도를 낮추기 위해 모든 dataframe을 연결하지 않고 일자별로 dataframe을 분리하고, indicator도 내장 함수를 활용하지 않고 계산 후 입력했다. 2. 백테스팅 로직 이해도 상..
퀀트 전략 업데이트 (7) : Backtrader skeleton code 회사 동료 분이 같이 저녁을 먹다가 이걸 왜 열심히 하냐 물어보셨다.뭐라 답하지 조금 고민하다가 무지개를 쫓아가는 중이라 말씀드렸다.무지개의 끝에 닿지 못할 수도 있지만, 그 끝을 따라가는 과정이 즐겁다고 했다. 봄이 오고 웃을 일도 많이 생기면서 마음도 조금 풀린거 같다.처음에는 세상을 노려보는 마음으로 시작했다가, 지금은 다시 세상을 바라보면서 즐기고 있다.Backtrader 라이브러리를 활용하려는데 자유도가 상당히 높아서 시작점을 어떻게 잡아야 할 지 고민을 했다. 1. 하책: 매뉴얼을 모두 정독하고 하나씩 쌓아올린다.- 시간이 오래 걸리고, 모든 기능이 다 필요하지 않다.- 그래도 알아두면 써먹을 데가 있다. 2. 중책: LLM한테 내 코드를 주고 다 변경해달라 한다.- LLM은 정답을 말하지 않..
퀀트 전략 업데이트 (6) : Backtesting library 조사 삼성리서치 스쿠버 동호회 회장이 됐다..가입 문의만 한건데 투어 추진할 사람이 없다고, 강사라면 환영한다 하셔서 어쩌다보니 회장을 맡게됐다.숟가락만 올리고 싶었는데 정신을 차려보니 밥상을 차려야한다. 데이터를 다시 쌓는 사이에 백테스팅을 보강하려 한다.기존 백테스팅 코드는 라이브러리를 활용하지 않고, try & error를 반복하며 직접 필요한 기능들을 개발했다.- 보조 지표 추가- 시각화- 백테스팅- 매매내역 정리- 수익률/승률 계산- ... 어느 정도 시스템이 안정화되어서 커스터마이징이 용이한 장점은 있지만,얼기설기 만들었던 코드를 뒤로하고 더 나은 솔루션, 라이브러리가 없는지 찾아보려한다.라이브러리를 활용하면 내가 인지하지 못했던 기능, 데이터 필드, 에러를 보강할 수 있으니 좋을 거 같다. 대체로..
퀀트 전략 업데이트 (5) : 데이터 파이프라인 업데이트 회사에서 서브 업무로 CI/CD/인프라 개발을 맡게 되었다. 서브업무치고는 헤비하다.오픈소스 프로젝트를 셋업부터 운영까지 진행하며 어느 정도 알게된 줄 알았고 자신감이 붙었었다. 그러다, 어제 선배님들이 서버실에 레이드 풀러가자고 했다. 개발자하며 처음 들어본 말이다...AWS로 딸칵 버튼만 누르다가 온프레미스로 운영하는 서버실에 처음 가본 것도 신기하고,선배님들이 서버에 선을 슥슥 꼽고 능숙하게 BIOS에 진입해서 RAID 구성을 변경하고, CLI로 슥슥 명령어를 날리는게 멋져보이더라.. 견학간 느낌이라 재밌기도 하고 선배님들의 네트워크 차력쇼에 겸손해지는 하는 날이다. 주도테마 선정 백테스팅 결과를 분단위로 체크하다가,전략의 트리거가 되는 거래대금 상위 30개 데이터가 문제가 있음을 파악했다. 상위 ..
퀀트 전략 업데이트 (4) : Supervised learning 쌓아왔던 퀀트 전략이 무너지고, 했던 걸 모두 다시 해야한다.그동안의 시간이 의미없게 느껴지기도 하고, 잃어버린 것도 없이 무엇인가를 계속 찾아 헤매는 느낌이 들기도 했다. 나의 것이 아니었음을 받아들이고, 이미 지나왔던 길인데 다시 가는 것이 대수랴. 이번에는 더 잘할 수 있다.그리고 시스템 트레이딩은 돈을 버는 것도 중요하지만, 나의 생각대로 동작하는 것이 핵심이라 생각한다. 좌절할 뻔 했지만, 고통의 단맛과 후회의 쓴맛을 알기에 다시 도전한다.전략 설정에 필요한 데이터, 시스템은 구축했기에 적절한 전략으로 정답에 맞게 끌고 가야한다.시스템 트레이딩의 장점은 백테스팅을 통해 무엇을 샀어야 했는지 내 돈을 안 넣고도 알 수 있다는 것이니 활용하도록 하자. 답지가 되어줄 매매내역이 필요하다.AI를 활용하..

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