주도 테마 & 대장주 로직 업데이트 (2)

백테스팅이 생각만큼 쉽지 않고, 개선을 해도 수익률은 아직 마이너스만 나온다.

그래도 닿을 수 있다는 희망이 보였다. 다시 기어서라도 도전한다.

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백테스팅 분석

 

 

해당 일자에는 특정 테마가 계속 순환하는 양상을 보이고, 해당 테마가 변경되는 동안 대장주도 계속 변경된다.

이재명 주 -> 2차전지 -> 지주사 -> ...

 

인포스탁에서 결과는 아래와 같다.

- 정치/인맥(이재명& 김문수& 한동훈 등)/ 일자리/취업/ 출산 등 -
尹 대통령 탄핵심판을 하루 앞두고 상승

- 자동차/2차전지 등 -
美 상호관세 발표 속 트럼프 대통령, 한국 자동차 비관세 장벽 비판 등에 하락

매매를 한다면, 이재명주만 매매를 했어야 하고, 2차전지는 잡지 말았어야 한다.

2025-04-04 09:20:00	A025950 동신건설	BUY	67400.0	1483	49902950.0	0.0	None
2025-04-04 09:25:00	A025950 동신건설	SELL	67400.0	-1483	99954200.0	0.0	TOP_STOCK_OUT
2025-04-04 09:40:00	A065500 오리엔트정공	BUY	16900.0	5917	99997300.0	0.0	None
2025-04-04 09:50:00	A065500 오리엔트정공	SELL	16610.0	-5917	98281370.0	0.0	TOP_STOCK_OUT
2025-04-04 10:05:00	A065500 오리엔트정공	BUY	16950.0	5798	98276100.0	0.0	None
2025-04-04 10:20:00	A065500 오리엔트정공	SELL	17790.0	-5798	103146420.0	0.0	HIGH_RSI
2025-04-04 10:40:00	A065500 오리엔트정공	BUY	17140.0	6018	103148520.0	0.0	None
2025-04-04 11:00:00	A065500 오리엔트정공	SELL	16920.0	-6018	101824560.0	0.0	TOP_STOCK_OUT
2025-04-04 11:15:00	A065500 오리엔트정공	BUY	17990.0	5660	101823400.0	0.0	None
2025-04-04 11:35:00	A065500 오리엔트정공	SELL	17620.0	-5660	99729200.0	0.0	TOP_STOCK_OUT
2025-04-04 11:55:00	A052400 코나아이	BUY	35300.0	2825	41442750.0	0.0	None
2025-04-04 12:00:00	A052400 코나아이	SELL	35300.0	-2825	99722500.0	0.0	TOP_STOCK_OUT
2025-04-04 12:15:00	A084690 대상홀딩스	BUY	14420.0	6902	99526840.0	0.0	None
2025-04-04 12:25:00	A084690 대상홀딩스	SELL	13980.0	-6902	96489960.0	0.0	LOSS_THRESHOLD

 

매매 내역을 분석해보니, 테마가 교체된 적은 많은데 대부분 이재명 테마주를 매매했고,매수 조건을 미충족하여 실제 매매는 생각보다 많지는 않았다.

 

이재명 테마주 차트는 비슷한 흐름을 보이는데, 11시쯤에 무슨 일이 일어난건지 다 쎄게 흔들었다.오리엔트정공을 09:40부터 11:35까지 4번 매매했다.

 

 

주저리주저리 적었지만, 이제 검증해야할 것들을 정리해보면

Q1. 테마 자체에 큰 변동이 있는 경우 제외하는건 어떨까?

Q2. 대장주 교체로 매도한 경우, 재진입 금지 시키는 건 어떨까? 재진입 제한 횟수를 지정하는건 어떨까

Q3. 오리엔트 정공 4번 교체 이유 분석 필요

- 09:44 - 대장주 잠시 '오리엔트바이오'로 교체됨. 확인해보니 분봉 기준 필터링에 막힘. 분봉 기준 필터링 기준을 완화하기 위해 시장 대비 상승률이 90% 이상인 것으로 필터링 완화함.

- 11:00 - 다른 테마 형성 종목들이 먼저 가격이 빠져서, 이재명 테마 자체가 없어짐. 생각해보니 대장주만 공략을 한다면 대장주는 제일 먼저 오르고, 제일 늦게 빠지니 기타 테마들이 먼저 빠져서 매도 타이밍을 만들어주는게 부정적인 신호는 아니다. 그대로 두도록 한다

- 11:15 / 11:50 : 이재명 테마 잠깐 반등으로 재진입 & 대장주 코나아이로 교체.

-> 종목 상승률이 빠져서 테마가 없어진 종목을 filtering_theme로 추가하는건 어떨까? 오르는 주식만 계속 사겠다는 직관.

-> 이거 떄문에, 눌림목을 판단 못하면 어쩌지?

 

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고민을 하다가 선행 조건으로 직관에 부합하는 테마 계산식 산출이 우선이라 판단했다.

 

 

그걸 하기 전에 더 근본적으로 테마 계산식부터 판단하고자 한다.

1. 거래대금을 굳이 계산식에 반영해야 하는가?

- 이미 상위 거래대금으로 정렬한 데이터로 분석하는 것 아닌가.

- 반영한다면 '다양한' 요소를 판단해야 한다고 하는데, 이건 계산식이 복잡해지니 굳이라는 생각이 든다.

-> 거래대금 합산 후 배열에서 차지하는 백분위수 반환하는 로직은 제거한다.

심플한 수식으로 계산 후. 최적화로 수익 극대화를 이루는게 좋아 보인다.